ความสัมพันธ์ปริมาณLot size กับอารมณ์

                    สวัสดีครับทุกท่านที่อ่าน คิดถึงบล็อกนี้เลยอยากจะเข้ามาเขียน ซึ่งไม่ได้เข้ามาอัพเดทนานพอสมควรคิดถึ๊งคิดถึง โอเคเข้าเรื่องกันดีกว่า

                       หากกล่าวเรื่องของการใช้ Lot size ส่วนใหญ่มักจะไม่พ้นเรื่องของ  Money Management แน่ๆหรือที่เราพูดกันติดปากว่า MM แต่วันนี้ผมจะพูดเรื่อง ของ Lot size กับ อารมณ์ล้วนๆ แน่นอนเราต้องเข้าใจก่อนว่า การกระทำใดๆของมนุษย์นั้น โดยธรรมชาติของมนุษย์ อารมณ์มักจะขับเคลื่อนให้เกิดกระทำ มากกว่า การใช้เหตุผลในการขับเคลื่อนซึ่งให้เกิดการกระทำใดๆ   เทรดเดอร์ทุกคนที่เทรดมาซักระยะแน่นอนจะต้องเจอกับ เรื่องของอารมณ์ ความโลภ และ ความกลัวในการเทรด หลายๆคนมีความรู้ ไม่ว่าจะเป็น Technical System MM News Fundamental อะไรก็แล้วแต่ ที่เป็นองค์ประกอบในความสำเร็จในการเทรด แต่!!! เอ๊ะ มีความรู้ตั้งมากมายทำไมถึงยัง ไม่ success ซักทีหรือลุ่มๆดอนๆ    ครับบทความนี้ผมจะยกเรื่อง ปริมาณ Lot ที่ใช้ว่ามันสัมพันธ์กันอีท่าไหน  ...ท่านลองสังเกตดูนะครับว่าเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้หรือไม่ ครั้นที่ ก่อนหน้านี้เทรดใหม่ๆความรู้สดๆก็มีผลงานเทรดที่ดี พอร์ทสวย หรือเวลาเล่น พอร์ท demo ก็แทบจะเรียกได้ว่า กูนี่แหละ demo king กันเลยทีเดียว แต่พอจะเทรดจริงๆจังๆทำไมไปได้ไม่ดีเลยแหะ ส่วนหนึ่งเพราะอารมณ์ความโลภที่เกิดโดยที่ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว (ตรงนี้อยู่ที่จิตแล้วล่ะว่า มีสมาธิที่จะสามารถจับจิตหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นทันได้หรือไม่ มีความรู้ตัว ณ ปัจจุบันหรือไม่) ถ้าพูดถึง mm เราก็ต้องบอกว่าเรานั้น over trade มีความอยากได้จนเกินกำลัง หลายๆครั้งเข้าถูกแต่ แต่ก็พาลเจ๊งก่อนราคาจะไปถูกจริงๆตามที่ ออเดอร์ไว้ นั่นแหละครับที่เรียกว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ถ้าใครเจออีแบบนี้ละก็ ผมอยากจะบอกว่า ......ท่านครับ ลองลด lot size ลงมาซิ         ..................นั่นไงแล้วลองมาดูผลที่เกิดขึ้นครับ  ผลออกมาดีเลยละครับ เพราะ lot size ที่เราใช้นั้นมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับอารมณ์ ของเราที่มัน ขับเคลื่อนให้กระทำการใดๆ และส่งผลต่อสติ และสมาธิ มัน drive ขับเคลื่อน โดยที่เราไม่ทันได้รู้ตัวนั่นเอง lot size ที่เราใช้มันบ่งบอกถึงความสมารถทั้ง ความรู้ทฤษฏี ความเชื่อ mind set สติ สมาธิ ที่เรามีอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นหากเราวิเคราะห์ดังนี้แล้ว ก็ให้เดินทางสายกลาง พัฒนาทรัพยากรในตัวให้โตขึ้น สุดท้ายแล้ว ผมเชื่อว่าพอร์ทของเราก็จะโตตามศักยภาพเราแน่นอนครับ  

"นกน้อย ทำรัง......แต่พอตัว"

ถ้าไม่ถามก็จะไม่มีคำตอบ

- เก็บสั้น กับเก็บยาว อันไหนง่ายกว่า ?

- ถือออเดอร์ นานๆ กับ แปป เดียว อันไหนสบายใจกว่า ?

- อยู่กับตลาดนานๆ กับอยู่กับตลาดแปปเดียว อันไหนมีความสุขกว่า ?

- กราฟรกๆดูวุ่นวาย กับ กราฟง่ายๆดูสะอาดตา อันไหนช่วยในการตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพกว่า ?
- ตัดสินใจ ซื้อขาย บ่อยๆ กับ ไม่กี่ครั้ง อย่างไหนให้ผลดีกว่า?

- ใช้ leverage ใช้ money management ใช้ การทบต้นทบดอก ช่วยจะดีกว่ามั้ย ?

- อยู่อย่างยั่งยืน กับ ได้แบบฉาบฉวย ชอบแบบไหน?

- รู้จักพอเป็นหรือเปล่า?

- แล้วเราเทรด forex เพื่ออะไรกัน ?

คำถามที่คำตอบอาจจะเหมือนหรือต่างกัน คำถามพวกนี้ตอบผิดหรือถูกไม่มีคะแนนให้ เพราะไม่ใช่ข้อสอบในห้องเรียนแต่ มันมีความหมายมากกว่านั้น

รู้จักกฏ 80/20 หลักการพาเรโต มั้ยครับ

"หลักการพาเรโต" ตั้งขึ้นในปี 1895 ตามชื่อผู้สร้างกฎ  " วิลเฟรโด พาเรโต "
ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลี่ยน
กฎดังกล่าวอธิบายถึงสิ่งที่สำคัญหรือมีประโยชน์จะมีอยู่เป็นจำนวนที่น้อยกว่าสิ่งที่ไม่สำคัญ
หรือไม่มีประโยชน์ซึ่งมีจำนวนที่มากกว่า ในอัตราส่วน 20 ต่อ 80 หรือ ที่เรียกกันว่า
กฎ 80/20 ของพาเรโตนั่นเอง
1.ความหมายของกฎ 80/20
สิ่งที่สำคัญจะมีเพียง 20 % ของสิ่งที่ไม่สำคัญอีก 80 %
เป็นกฎที่แสดงถึงความไม่สมดุล ที่สามารถพบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวัน
และในระดับมหาภาค เช่น
.... ข้อผิดพลาดในการผลิต หรือของมีตำหนิผิดพลาดจากการผลิต 20 % นั้น เป็นปัญหา
80% ของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด เสื้อผ้าทั้งหมดของเรา จะมีตัวเก่งที่เราสวมใส่ประจำอยู่
เพียงไม่กี่ตัวหรือเพียง 20 % เท่านั้นเอง 
หากคุณครูให้จับกลุ่มกันทำรายงานจำนวน 10 คน จะมีเพียง 2-3 คนเท่านั้นที่เป็นแกนนำ
ในการทำการบ้านเกือบทั้งหมด ที่เหลือจะช่วยกันทำเล็กๆน้อยๆเท่านั้น
หากเราจะอ่านหนังสือสอบ จะมีเนื้อหาเพียง 20 % ในเล่มเท่านั้นที่ออกข้อสอบ แต่ประเด็น
สำคัญคือ เนื้อหาส่วนนี้อยู่ที่ไหนของเนื้อหาทั้งหมดภายในเล่ม
คนทำงานที่เจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็น 20 % ของคนทั้งหมด จะมีลักษณะจดจ่ออยู่กับกิจกรรม
ที่ไปสู่จุดมุ่งหมายหลักของชีวิต ทำในสิ่งที่ต้องการทำหรือทำให้รู้สึกดี อาจจะทำในสิ่งที่ไม่
ต้องการบ้าง แต่ทำเพราะว่ามันเป็นหนทางไปสู่เป้าหมายภาพรวมที่หวังไว้ สามารถหาคนทำ
ในสิ่งที่ไม่อยากทำหรือไม่ถนัดที่จะทำได้ และสุดท้ายคือ มีความสุขที่ได้ทำ  ส่วน 80 %
ที่เหลือ จะทำงานอยู่กับสิ่งที่คนอื่นต้องการให้ทำ แต่ตัวเองไม่ได้มีส่วนลงทุนอะไรตรงนั้น
ทำงานในงานที่ต้องการอย่างเร่งด่วนบ่อยๆ ใช้เวลาไปกับงานที่ไม่ถนัดเสียมาก
การทำงานใช้เวลามากกว่าที่คิด และรวมไปถึงการที่พบว่า ตัวเองบ่นเรื่องงานอยู่ตลอดเวลา
สังเกตหรือไม่ว่าในร้าน 7-11 มีสินค้าเป็นจำนวนมากหลายพันรายการ รายได้กว่า 80 %
มาจากรายการสินค้าเพียง 20 % จากรายการสินค้าทั้งหมดที่วางขายอยู่ในร้าน
คงสงสัยว่าทำไม  ไม่ขายเฉพาะสินค้าที่ขายดีเท่านั้น คำตอบก็คือ ร้านค้าจำเป็นที่จะต้อง
มีสินค้าที่หลากหลายเพราะว่าผู้บริโภคนั้นมีความต้องการที่มีความแตกต่างกันนั่นเอง
 2.การนำกฎ 80/20ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หากเราพบว่า สิ่งไหนให้ประโยชน์สูง ก็ควรเน้นส่งเสริมสิ่งนั้น หรือในทางตรงกันข้ามกัน
ให้เพิ่มประสิทธิผล ของสิ่งจำนวนมากที่เหลือให้ขยายรากฐานกว้างขึ้น เช่นการมุ่งเน้น
ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้เข้มแข็ง
3.การนำกฎ 80/20ไปใช้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
คนรวยจำนวน 20 %ของคนทั้งประเทศและมีทรัพย์สินหรือก่อให้เกิด GDP รวมกันคิดเป็น
 80 % ของทรัพย์สินหรือรายได้มวลรวมประชาชาติของคนทั้งประเทศ

 ที่มา:http://www.oknation.net/blog/knowledge09/2009/08/15/entry-1

วันนี้เลยขอทิ้งท้ายด้วยสถิติที่น่าสนใจบางอย่างซึ่งค่อนข้างตรงสำหรับสถิติการแข่งเทรด forex ครับ

"จำนวนผู้เล่น เยอะขึ้นทุกปี แต่อัตราส่วนของผู้ชนะและแพ้ยังคงเท่าเดิม"

cr:หนังเรื่อง call margin

ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป แต่พอดีๆ

วันก่อนได้ศึกษาเรื่อง law diminishing returns  ทำให้นึกถึง เรื่องการเทรดขึ้นมาในหัวทันที ถ้าเราเทรดวันนึงบ่อยมากๆ จากที่ มีกำไร ก็จะทำให้คืนกำไรกลับสู่ตลาดทันที จริงๆแล้วเราควรจะเทรดแต่พอดี ในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่มาก ไม่น้อย แต่พอดีตัว เดินทางสายกลาง น่าจะยั่งยืนในระยะยาวนะครับ    ( จากภาพลองให้แกน x เป็น จำนวนการเทรด แกน y เป็น กำไร)

>>กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง (law of diminishing returns) หรือกฎผลิตภาพหน่วยท้ายสุดลดลง (law of decreasing marginal productivity ถ้าให้ปริมาณปัจจัยการผลิตอื่นๆ คงที่ และปริมาณของปัจจัยการผลิตปัจจัยหนึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดผลผลิตหน่วยท้ายสุดจะลดลง <<
ref:จากเรื่อง The Natural Laws of Economics โดย ศ. ดร. Fred E. Foldvary

system trading ทั้งหลายต้องรู้นะครับ ว่า ระบบที่เราใช้ก็คือกลยุทธ์การเข้าตี กองทัพคู่ต่อสู้ ซึ่งต้องเข้าใจว่า จุดอ่อน จุดแข็ง ของเขาและเราอยู่ตรงไหน เช่น ระบบของเราเหมาะกับอารมณ์ตลาดแบบนี้ เราก็ต้องดูตลาดว่า อยู่ในอารมณ์ แบบที่เราต้องการหรือไม่ บางระบบ ไม่ถูกกับวันที่มีข่าวแรงๆ บางระบบเหมาะ ช่วงเวลาในการเข้าตีกองทัพคู่ต่อสู้ ตรงนี้เราก็ต้องเลือกว่า ควรจะเทรดช่วงไหนเวลาไหน ไม่ใช่เข้ามั่วซั่ว แล้วก็ช่วงเวลาในการเทรด ที่เหมาะสมกับตัวเรา รู้ว่าตัวเองมีข้อจำกัดอะไรบ้าง รู้ว่าวันๆหนึ่งจะเทรดอยู่กี่ไม้ รู้จักพอ ไม่โลภมาก  (เคยเป็นมั้ยครับนั่งเฝ้าจอทั้งวันทั้งคืน แบบ nonstop จากที่มีกำไร จากนั้นก็คืนไปหมดเผลอๆกินทุน ไปจนถึงชิบหายด้วย เพราะว่าร่างกายของเรามันมีข้อจำกัด การตัดสินใจอะไรบ่อยๆมากเกินไปย่อมไม่ดี และมีข้อผิดพลาดสูงขึ้น ยิ่งร่างกายที่เหนื่อยล้า การตัดสินใจ และสมาธิ ยิ่งลดน้อยลง) ที่สำคัญอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เราคือเรา เขาคือเขา จงเรียนรู้จากผู้อื่น แต่จงแข่งขันและชนะใจตัวเองครับ

อีกหนึ่ง เทคนิค ในการ เข้าเร็ว ออกเร็ว

ในที่สุดพรุ่งนี้ผมก็จะว่างกลับมาเทรดตามปกติแล้ว ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ขอเอาอีกหนึ่งเทคนิค ที่ผมใช้ในการเทรด สั้นๆ เข้าเร็ว-ออกเร็ว ใน tf1 minute  มาแบ่งปันแล้วกันนะครับ โดย เครื่องมือหลักๆจะเป็น bollinger band แล้วก็ relative strength index หรือจะใส่ fractal ตามเข้าไปด้วยก็ได้ ยังไงลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ ถ้ามีประโยชน์ต่อท่านๆผมจะดีใจมากเลย ;)

limit loss but unlimited profit

ภาพประกอบ แสดงตัวอย่าง trailing stop ซึ่ง sl จะวิ่งตามไปป้องกันราคาเอง
"เราต้องเป็นคนกำหนดความเสี่ยง ไม่ใช่ตลาด แต่สิ่งที่เราควรให้ตลาดกำหนดคือ ผลตอบแทน"

ภาพประกอบ แสดงตัวอย่าง การใช้ stop loss ป้องกันกำไร

   วันนี้มีโอกาสอ่านบทความของพี่แพท pawawit ที่พี่นุ Nu PolarbearHedgefund ได้เอามาแชร์แล้ว (บทความเรื่อง ความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับ Trader )
อ่านจบปึป ผมคิดถึงวิธีเทรดที่กำลังลองใช้อยู่ตอนนี้เลย รู้มั้ยเพราะอะไรครับ
       เพราะว่าการเทรดวิธีนี้เราจะกำหนด stop loss แล้วตั้ง trailing stop ส่วน profit นั้นจะให้ตลาดเป็นคนกำหนดนั่นเอง (ไม่ได้กำหนด take profit) ซึ่งการเทรดแบบนี้ มันต่างกับ ก่อนหน้านี้ที่ ผมใช้ปกติคือ ตั้ง sl , tp ตามปกติ ซึ่งปัญหาที่ยังเป็นอยู่บ่อยแล้วแก้ไม่ได้นั่นก็คือ การที่ราคาไม่ได้วิ่งไปถึงจุด take profit ที่เรากำหนดไว้ แต่สิ่งที่ช่วยได้คือการเอา sl มากัน profit นั่นเอง (แต่ลองจินตนาการดูนะครับ ถ้าเราไม่ได้ กำหนด sl จะเกิดอะไรขึ้นมาเมื่อราคาที่เห็น บวกๆอยู่ วิ่งกลับลงมาสวนทางติดลบ อย่างรวดเร็วและรุนแรง คิดว่าคนที่เทรด forex น่าจะเจออาการแบบนี้ ประจำ แล้วลองจินตนาการต่ออีกว่า ถ้าตอนแรกราคาไปถูกทางแล้ว แต่เราตั้ง sl แต่ไม่ได้เลื่อน sl ไป ป้องกัน profit คุณจะรู้สึกเสียดายโอกาสมั้ย จากที่ ควรจะกำไร แต่กลับกลายเป็นขาดทุนเพระ stop loss ตัดแทน แต่กรณีนี้ก็ยังดีกว่ากรณี ไม่มี sl แล้วปล่อย พอร์ทขาวสะอาดแทน ^ ^! ) ผมว่าวิธีที่เทรดแบบนี้นี่แหละเป็นอีกวิธีหนึ่งน่าจะเหมาะสมกับคำว่า "ความเสี่ยงคุณจำกัด แต่ ผลตอบแทนคุณไม่จำกัด" ยังไงอ่านตรงนี้จบแล้วใครที่ยังไม่ได้อ่านของพี่แพทลองเข้าไปอ่านเลยนะครับ

โชคดีกับการลงทุนและเก็งกำไรครับ

บทเรียนจากการแข่งเทรด

พอ มานั่งดูกลุ่มผู้นำ 1-10 อันดับแรก ในการแข่งเทรด forex รายการของ ImFx จะเห็นได้ว่า กำไรที่ทำได้คิดเป็น % น่าตื่นตาตื่นใจ หลัก 600-1000% ก็จริงๆ แต่เท่าที่เฝ้าติดตามมาระยะหนึ่งจะเห็นว่า กลุ่มผู้นำได้มีการผลัดหน้ากันไม่ซ้ำหน้า การรั้งหัวตารางไว้นั้น ทำได้เพียงไม่กี่วัน นั่นพอจะสรุปได้คร่าวๆว่าการที่ overtrade ให้ผลดีในระยะสั้นๆ ซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยฝีมือและประสบการณ์สูงมาก ความแม่นยำสูงมาก แต่หากผิดทางขึ้นมาแต่ละรอบก็หนักเอาการ เมื่อมองการเทรดแบบนี้ในระยะยาวแล้วมีแต่เจ๊งกับเจ๊ง ยิ่งเทรดได้ยิ่งมั่นใจ ซึ่งความมั่นใจตรงนั้นแหละได้ทำลายเราเอง สุดท้ายระยะยาวก็ไม่สู้ การทำกำไรอย่างพอเพียง และทำตาม money management อย่างมีวินัย  
ยอม รับว่าเข้าไปแข่งเนี่ยได้ประสบการณ์ความกดดันแบบที่ไม่เคยเจอ ซึ่งจริงๆแล้วก็สร้างแรงกดดันให้ตัวเองนั่นแหละๆ ทั้งๆ ที่ไม่มีใครมากดดัน หลงประเด็น เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่น ทำให้สติหลุด จาก เริ่มstart เกาะกลุ่ม 20 อันดับแรกอยู่ดีๆสบายๆ ก็ ไร้วินัยขึ้นมา overtrade เพื่อที่จะดันตัวเองขึ้นไปอีก กลับกลายเป็นว่า เมื่อแหกกฏเท่านั้นแหละ ทำให้ปัจจุบันหลุดมาที่อันดับ 2000 ดีที่ยังไม่ล้างพอร์ต แต่ก็ยังไม่ท้อครับ ถือว่าได้เรียนบทเรียนนี้ซ้ำอีก(ซ้ำแล้วซ้ำอีก) แล้วก็อยากเอาบทเรียนนี้แหละแบ่งปันให้เพื่อนๆ ผมไม่อายนะ ผมว่ามันดีกว่าการที่จะเสนอแต่แง่มุม(+) เพียงมุมเดียว เพราะผมเชื่อว่าการเรียนรู้ที่แท้จริง มันต้อง เรียนรู้ ทั้งสองด้าน เหรียญยังมีหัว-ก้อย มีมืดมีสว่าง มีอ้วนมีจ่อย ถ้าเรารู้แค่ด้านเดียวแล้วเราจะรู้ คุณค่าของอีกด้านได้อย่างไรกัน จริงมั้ยครับ? ......

Case study 7

eu 15-9-2012 tf 4h (กราฟนี้เคยตีไว้ให้ ในบทความ "ตีกราฟในวันหยุด" วันที่ 15-09-2012 )

eu 20-9-2012 tf4h (วันนี้ที่ลงบทความนะครับ) ราคาได้มาถึงเส้น fibo ที่กางเอาไว้แล้ว ส่วนจะไปต่อทางไหน จะใช่อย่างที่ว่าหรือเปล่า ก็ต้องมาพิจารณากันอีกที อย่ายึดติดกับอดีต ต้องอยู่กับปัจจุบันเสมอ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด  อ้าวกลับมาเรื่องสัญญาณทางเทคนิคนะครับ ตรงนี้ส่วนตัวผม จะให้ความสำคัญด้าน กำลังเป็นหลักหรือ relative strange index (RSI) ส่วนจังหวะเข้าจังหวะออก ต้องดูให้แน่ชัดอีกที(ใช้เทคนิคอื่นๆเข้ามาประกอบนะครับ ซึ่งผมเชื่อว่าแต่ละคนจะมีเทคนิคส่วนตัวของใครมันที่ถนัดแตกต่างกันออกไป) ไม่ใช่ เห็น overbought over sold ก็ order คลิ๊กเม้ากัน ต้องอดใจรอครับ wait&see ยังไงก็ลงทุนอย่างมีสติกันนะครับ ร่ำรวยๆ